|
|
Projection of mortality tables and their influence on insurance embedded value
Filka, Jakub ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
V práci se věnujeme vývoji úmrtnostních tabulek v Český republice počínaje rokem 1950. Naším cílem je prostudovat 6 základních modelů, které mohou být použité pro modelování úmrtnosti lidí starších 60 let. Mezi zkou- manými modely jsou model Gompertz-Makehama, logistické modely Thatchera a Kannista, modely Coale-Kiskera a Heligman-Pollarda. Naše analýza se sous- tředí na projekční vlastnosti modelů do let nejvyšších. Ukázalo se, že trend úmr- tnosti se nejlíp daří zachytit logistickým modelům, které na rozdíl od Gompertz- Makehamovho modelu nenadhodnocují pravděpodobnosti umíraní v letech nej- vyšších, a to predevším pro ženy, kde data nevykazují takovou disperzi jako u mužů. Klíčová slova: projekce úmrtnostních tabulek, Gompertz-Makeham, logistické mo- dely 1
|
host ::
RSS.